Slippage bezeichnet die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis, zu dem er ausgeführt wird. Dies tritt typischerweise während Phasen hoher Marktvolatilität oder bedeutender Ereignisse auf, wie zum Beispiel wichtiger Forex-Nachrichtenankündigungen.
Slippage kann positiv sein (was zu einem besseren Preis als angefordert führt) oder negativ (was zu einem schlechteren Preis als angefordert führt), abhängig von der Richtung und Intensität der Preisänderungen zum Zeitpunkt der Ausführung.
Die Preisvariation entsteht durch Unterschiede bei Liquiditätsanbietern und Handelsbedingungen, die von Brokern angeboten werden. Jeder Broker arbeitet mit einzigartigen Preisnotierungsströmen, was zu Unterschieden bei Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs- und Schlusspreisen führt.
Mit unserem Marktausführungsmodell werden alle Orders direkt an den Markt gesendet und zum aktuell verfügbaren Preis ausgeführt. Dieser Preis kann von dem vom Kunden angeforderten abweichen, und diese Diskrepanz wird als Slippage bezeichnet.
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