Le slippage désigne la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel auquel elle est exécutée. Ce phénomène survient généralement pendant les périodes de forte volatilité du marché ou lors d'événements significatifs, comme les annonces majeures sur le Forex.
Le slippage peut être positif (résultant en un meilleur prix que celui demandé) ou négatif (résultant en un prix moins avantageux que celui demandé), selon la direction et l'intensité des variations de prix au moment de l'exécution.
La variation des prix se produit en raison des différences entre les fournisseurs de liquidité et les conditions de trading proposées par les courtiers. Chaque courtier travaille avec des flux uniques de cotations, ce qui entraîne des différences dans les prix hauts, bas, d'ouverture et de clôture.
Avec notre modèle d'exécution de marché, tous les ordres sont envoyés directement au marché et exécutés au prix disponible en temps réel. Ce prix peut différer de celui demandé par le client, et cet écart est connu sous le nom de slippage.
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