Comment calculer le swap?

Le swap, également connu sous le nom de rollover, est un type d'intérêt facturé sur les positions maintenues pendant la nuit sur les instruments forex et les Contracts For Difference (CFDs). Ces frais sont appliqués à la valeur nominale d'une position de trading ouverte durant la nuit.

Selon le taux de swap et la position prise sur le trade, la valeur du swap peut être négative ou positive. En d'autres termes, vous devrez soit payer des frais, soit recevoir des frais pour maintenir votre position pendant la nuit. En outre, nous devons également prendre en compte que cette commission pourrait être facturée trois fois le vendredi ou le mercredi, selon chaque instrument concerné.

Les facteurs qui affectent le calcul exact des swaps comprennent :

• La différence entre le taux d'intérêt actuel de chaque pays
• Le mouvement de prix de la paire de devises
• Le comportement du marché à terme
• Les points de swap du courtier ou de la contrepartie fournisseur de liquidité

Les exemples incluent :

Veuillez noter : La valeur du swap dans les calculs ci-dessous est utilisée uniquement à titre d'exemple. Veuillez ouvrir la page de spécification du contrat de tous les instruments afin de trouver la valeur du swap actuelle pour chaque instrument.

 

1. Forex:

La position ouverte de 2 lots en EURUSD :

Valeur du swap (Position longue), Pips = -0,688

Valeur du swap (Position courte), Pips = -0,063

Veuillez noter qu'1 pip est égal à 0,00010

Valeur du contrat : 1 lot = 100 000 EUR

Swap de 3 jours le mercredi 

Calcul du swap :

Option 1:

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = volume * taille du contrat * Swap = (2 * 100 000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
 Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = volume * taille du contrat * Swap = (2 * 100 000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD

Option 2:

Swap (position longue) = valeur d'1 pip * Valeur du swap

1 pip = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
 Swap = 20 *(-0,688) = -13,76 USD

Swap (position courte) = valeur d'1 pip * Valeur du swap

1 pip = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
 Swap = 20 *(-0,063) = -1,26 USD

2. Indices:

La position ouverte de 10 lots sur Germany40

Valeur du swap (Position longue), Taux d'intérêt quotidien = -0,00681%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -2,45% (annuel)

Valeur du swap (Position courte), Taux d'intérêt quotidien = -0,0986%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -3,55% (annuel)

Swap quotidien = swap annuel / 360

Veuillez noter que pour cet exemple Germany40 est coté à 15 000 points

Veuillez noter que 1,00 point dans Germany40 équivaut à 1,00 EUR

Swap de 3 jours le vendredi

Exemple avec swap quotidien :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR

Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = -14,79 EUR

 Exemple avec swap annuel :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*15000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
 Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*15000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.

3. Matières premières

- Exemple avec l'or 

Position ouverte de 1 lot sur l'OR (100 oz)

Valeur du swap (Position longue), Pips = -9,916

Valeur du swap (Position courte), Pips = -5,817

Veuillez noter qu'1 pip est égal à 0,010 et la différence entre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, donc la valeur de 0,010 est égale à 0,01 USD.
 Swap de 3 jours le mercredi 

Valeur du swap (Position longue) = Volume * Taille du contrat * Swap = 1 * 100 * (-0,09916) = -9,916 USD

Valeur du swap (Position courte) = Volume * Taille du contrat * Swap = 1 * 100 * (-0,05817) = -5,817 USD

 - Exemple avec le Brent

Position ouverte de 1 lot sur le BRENT (100 barils)

Valeur du swap (Position longue), Taux d'intérêt quotidien = -0,00231%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -0,83% (annuel)

Valeur du swap (Position courte), Taux d'intérêt quotidien = -0,01975%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -7,11% (annuel)

Swap quotidien = swap annuel / 360
 Veuillez noter que pour cet exemple, le Brent est coté à 67,00 USD
 Veuillez noter qu'1,00 point de Brent équivaut à 1,00 USD
 Swap de 3 jours le vendredi

Exemple avec swap quotidien :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD

Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD

Exemple avec swap annuel :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix)* Swap = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = -0,15477 USD
 Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix)* Swap = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1,32325 USD

4. CFDs sur Actions

La position ouverte de 10 lots en Pomme

 Valeur du swap (Position longue), Taux d'intérêt journalier = -0,01686%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -6,08% (annuel)

Valeur du swap (Position courte), Taux d'intérêt journalier = -0,01644%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -5,92% (annuel)

Swap quotidien = swap annuel / 360
 Veuillez noter que pour cet exemple Pomme cote à 125 USD
 Veuillez noter qu'1,00 point en Pomme équivaut à 1,00 USD
 Swap de 3 jours le vendredi

Exemple avec swap quotidien :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD

Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD

Exemple avec swap annuel :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
 Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD

5. Monnaies numériques

La position ouverte d'1 lot en BTCUSD

Valeur du swap (Position longue), Taux d'intérêt quotidien = -0,08333%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = -30% (annuel)

Valeur du swap (Position courte), Taux d'intérêt quotidien = 0,02778%

Veuillez noter que si nous vérifions cette information sur la plateforme de trading, nous la trouverons sur une base annuelle. Swap dans MetaTrader = 10% (annuel)

Swap quotidien = swap annuel / 360
 Veuillez noter que pour cet exemple, le BTCUSD est coté à 40 000 USD
 Veuillez noter qu'1,00 point en BTCUSD équivaut à 1,00 USD

Swap de 3 jours non facturé

Exemple avec swap quotidien :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*1*40 000) * (-0,0008333) = -33 332 USD

Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Exemple avec swap annuel :

Valeur du swap (Position longue) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*1*40 000) * (-30/100/360) = -33 332 USD

Valeur du swap (Position courte) = valeur notionnelle * swap = (volume*taille du contrat*prix) * Swap = (1*1*40 000) * (10/100/360) = 11,11 USD