Hoe bereken ik de swap?

Gewijzigd op Ma, 5 Aug om 6:35 PM

De swap, ook wel rollover genoemd, is een soort rente die in rekening wordt gebracht op posities die 's nachts worden aangehouden op forex-instrumenten en Contracts For Difference(CFD's). De heffing wordt van de ene op de andere dag toegepast op de nominale waarde van een open handelspositie.

Afhankelijk van de swaprente en de positie die op de transactie wordt ingenomen, kan de swapwaarde negatief of positief zijn. Met andere woorden, u moet ofwel een vergoeding betalen of u word teen vergoeding betaald voor het 's nachts vasthouden van uw positie. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat deze commissie drie keer op een vrijdag of woensdag in rekening kan worden gebracht, afhankelijk van elk instrument.

Factoren die van invloed zijn op de exacte berekening van de swaps zijn onder andere:

Het verschil tussen de huidige rentevoet van elk land
De prijsbeweging van het valutapaar
Het gedrag van de termijnmarkt
De swappunten van de tegenpartij van de broker of liquiditeitsverschaffer

Voorbeelden zijn:

Forex

Open positie van 2 lots in EURUSD:

Swapwaarde (lang), pips in Contractvoorwaarden = -0,688

Swapwaarde (kort), Pips in Contractvoorwaarden = -0,063

Houd er rekening mee dat 1 pip gelijk is aan 0,00010

Contractwaarde: 1 lot = 100.000 EUR

3-daagse swap op woensdag

Swap berekening:

Optie 1:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD

Optie 2:

Swap (lang) = 1 pip waarde * Swap waarde

1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (kort) = 1 pip waarde * Swap waarde

1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD

Indexen

Open positie van 10 lots in DAX30

Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,00681%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -2,45% (jaarlijks)

Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,0986%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -3,55% (jaarlijks)

Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360

Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld DAX30-koers op 15.000 punten staat.

Houd er rekening mee dat 1,00 punt in DAX30 gelijk is aan 1,00 EUR

3-daagse swap op vrijdag

Voorbeeld met dagelijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR

Voorbeeld met jaarlijkse swap:

Swapwaarde (Lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR.

Grondstoffen

Voorbeeld met goud

Open positie van 1 lot in GOLD (100 onz)

Swapwaarde (lang), pips in Contractvoorwaarden = -9.916

Swapwaarde (kort), Pips in Contractvoorwaarden = -5.817

Houd er rekening mee dat 1 pip gelijk is aan 0,010 en het verschil tussen 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, dus de waarde van 0,010 is gelijk aan 0,01 USD.

3-daagse swap op woensdag

Swapwaarde (lang) = volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD

Swapwaarde (kort) = volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD

Voorbeeld met Brent

Open positie van 1 lot in BRENT (100 vaten)

Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,00231%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -0,83% (jaarlijks)

Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,01975%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -7,11% (jaarlijks)

Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360

Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld Brent-koersen op 67.00 USD

Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Brent gelijk is aan 1,00 USD

3-daagse swap op vrijdag

Voorbeeld met dagelijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD

Voorbeeld met jaarlijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD

CFD's op aandelen

Open positie van 10 lots in Apple

Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,01686%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -6,08% (jaarlijks)

Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,01644%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -5,92% (jaarlijks)

Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360

Houd er rekening mee dat apple voor dit voorbeeld een koers heeft van 125 USD

Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Apple gelijk is aan 1,00 USD

3-daagse swap op vrijdag

Voorbeeld met dagelijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD

Voorbeeld met jaarlijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD

Digitale valuta

Open positie van 1 lot in BTCUSD

Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,08333%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -30% (jaarlijks)

Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = 0,02778%

Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = 10% (jaarlijks)

Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360

Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld BTCUSD-koers op 40.000 USD is

Houd er rekening mee dat 1,00 punt in BTCUSD gelijk is aan 1,00 USD

3-daagse swap niet in rekening gebracht

Voorbeeld met dagelijkse swap:

Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = - 33.332 USD

Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Example with annual swap:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD