De swap, ook bekend als een rollover, is een soort rente die in rekening wordt gebracht op posities die overnight worden aangehouden op forex-instrumenten en Contracts For Difference (CFDs). De kosten worden toegepast op de nominale waarde van een open handelspositie die overnight wordt aangehouden.
Afhankelijk van het swap-tarief en de ingenomen positie in de handel, kan de swap-waarde negatief of positief zijn. Met andere woorden, je moet ofwel een vergoeding betalen of je ontvangt een vergoeding voor het overnight aanhouden van je positie. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het feit dat deze commissie drie keer in rekening kan worden gebracht op een vrijdag of woensdag, afhankelijk van elk betrokken instrument.
Factoren die de exacte berekening van de swaps beïnvloeden zijn onder andere:
- Het verschil tussen de huidige rentevoet van elk land
- De prijsbeweging van het valutapaar
- Het gedrag van de termijnmarkt
- De swap-punten van de broker of liquiditeitsverschaffer als tegenpartij
Voorbeelden zijn onder andere:
Let op: Swap-waarde in de onderstaande berekeningen wordt slechts als voorbeeld gebruikt. Open de Contractspecificatie pagina van alle instrumenten om de huidige swap-waarde voor elk instrument te vinden.
1. Forex:
De open positie van 2 lots in EURUSD:
Swap-waarde (Long), Pips = -0.688
Swap-waarde (Short), Pips = -0.063
Let op dat 1 pip gelijk is aan 0,00010
Contractwaarde: 1 lot = 100.000 EUR
3-dagen swap op woensdag
Swap-berekening:
Optie 1:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD
Optie 2:
Swap (long) = 1 pip-waarde * Swap-waarde
1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD
Swap (short) = 1 pip-waarde * Swap-waarde
1 pip = 2 *100.000 * 0,0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indices:
De open positie van 10 lots in Germany40
Swap-waarde (Long), Dagelijkse rentevoet = -0,00681%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -2,45% (jaarlijks)
Swap-waarde (Short), Dagelijkse rentevoet = -0,0986%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -3,55% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Let op dat voor dit voorbeeld Germany40 noteert op 15.000 punten
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Germany40 gelijk is aan 1,00 EUR
3-dagen swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = -14,79 EUR
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Grondstoffen
- Voorbeeld met goud
Open positie van 1 lot in GOLD (100 oz)
Swap-waarde (Long), Pips = -9,916
Swap-waarde (Short), Pips = -5,817
Houd er rekening mee dat 1 pip gelijk is aan 0,010 en het verschil tussen 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, dus de waarde van 0,010 is gelijk aan 0,01 USD.
3-dagen swap op woensdag
Swap-waarde (Long) = Volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100 * (-0,09916) = -9,916 USD
Swap-waarde (Short) = Volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100 * (-0,05817) = -5,817 USD
- Voorbeeld met Brent
De open positie van 1 lot in BRENT (100 vaten)
Swap-waarde (Long), Dagelijkse rentevoet = -0,00231%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -0,83% (jaarlijks)
Swap-waarde (Short), Dagelijkse rentevoet = -0,01975%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -7,11% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld Brent noteert op 67,00 USD
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Brent gelijk is aan 1,00 USD
3-dagen swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = -0,15477 USD
Swap-waarde (Short) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
4. CFD's op Aandelen
De open positie van 10 lots in Appel
Swap-waarde (Long), Dagelijkse rentevoet = -0,01686%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -6,08% (jaarlijks)
Swap-waarde (Short), Dagelijkse rentevoet = -0,01644%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -5,92% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Let op dat voor dit voorbeeld Appel noteert op 125 USD
Let op dat 1,00 punt in Appel gelijk is aan 1,00 USD
3-dagen swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swap-waarde (Long) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD
5. Digitale valuta
De open positie van 1 lot in BTCUSD
Swap-waarde (Long), Dagelijkse rentevoet = -0,08333%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -30% (jaarlijks)
Swap-waarde (Short), Dagelijkse rentevoet = 0,02778%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = 10% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld BTCUSD noteert op 40.000 USD
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in BTCUSD gelijk is aan 1,00 USD
3-daagse swap wordt niet in rekening gebracht
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = -33.332 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swap-waarde (Long) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (-30/100/360) = -33.332 USD
Swap-waarde (Short) = nominale waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (10/100/360) = 11,11 USD
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren