Hogyan kell kiszámítani a swapot?

Módosítva ekkor Mon, 5 Aug ekkor: 6:35 DU

A swap, más néven rollover, egyfajta kamat, amelyet a devizaeszközök és a CFD-k (Contracts For Difference) egy éjszakán át tartott pozícióira számítanak fel. A díjat a nyitott kereskedési pozíció névértékére alkalmazzák egy éjszakán át.

A swap-kamatlábtól és a kereskedés során felvett pozíciótól függően a swap-érték lehet negatív vagy pozitív. Más szóval vagy díjat kell fizetnie, vagy díjat kap a pozíciójának egy éjszakán át történő tartásáért. Ezenkívül azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezt a jutalékot pénteken vagy szerdán háromszor is felszámíthatjuk, az egyes érintett eszközöktől függően.

A swapok pontos kiszámítását befolyásoló tényezők közé tartoznak:

Az egyes országok aktuális kamatlábai közötti különbség.
A devizapár árfolyammozgása
A határidős piac viselkedése
A bróker vagy a likviditásszolgáltató partner swappontjai

Példák

1. Forex:

A 2 tételes nyitott pozíció az EURUSD devizapárban:

A swap értéke (hosszú), pipek a kontraktus specifikációiban = -0,688

Swap-érték (rövid), pipek a kontraktus specifikációjában = -0,063

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1 pip 0,00010-nek felel meg.

Kontraktus értéke: 1 lot = 100,000 EUR

3 napos swap szerdán

Swap számítás:

Opció 1:

Swap érték (Long) = névleges érték * swap = volumen * szerződéses méret * Swap = (2 * 100,000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD.

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = volumen * szerződéses méret * swap = (2 * 100,000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD.

2. opció:

Swap (hosszú) = 1 pip érték * Swap érték

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD

Swap (short) = 1 pip érték * Swap érték

1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD

Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD

2. Indexek:

A DAX30 10 tételes nyitott pozíciója.

Swap értéke (Long), napi kamatláb a szerződéses specifikációkban = -0,00681%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -2,45% (éves)

Swap Value (Short), a napi kamatláb a Contract Specifications-ban = -0,0986%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves alapon fogjuk megtalálni. Swap a MetaTraderben = -3,55% (éves)

Napi swap = éves swap / 360

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a DAX30 15.000 ponton jegyez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a DAX30-ban 1,00 EUR-nak felel meg.

3 napos swap pénteken

Példa napi swappal:

Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*kontraktus mérete*ár) * swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR.

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR.

Példa éves swappal:

Swap-érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * swap = (10*1*15000)*(-2,45/100/360) = -10,215 EUR.

Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*15,000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.

3. Árucikkek

Példa aranyra

1 tételes nyitott pozíció GOLD-ban (100 oz)

Swap érték (Long), pipek a kontraktus specifikációiban = -9,916

Swap-érték (short), pipek a kontraktus specifikációjában = -5,817

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1 pip egyenlő 0,010, és az 1801,000 - 1800,000 közötti különbség = 1 USD, így a 0,010 érték 0,01 USD-nek felel meg.

3 napos swap szerdán

Swap érték (Long) = volumen * kontraktusméret * Swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD.

Swap-érték (short) = volumen * szerződéses méret * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD

Példa Brenttel

1 tétel nyitott pozíció a BRENT-ben (100 hordó)

Swap-érték (hosszú), napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,00231%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -0,83% (éves)

Swap Value (Short), a napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01975%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -7,11% (éves)

Napi swap = éves swap / 360

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a Brent 67,00 USD-n jegyez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a Brentben 1,00 USD-nek felel meg.

3 napos swap pénteken

Példa napi swappal:

Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD.

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD.

Példa éves swappal:

Swap érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam)* Swap= (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = - 0,15477 USD

Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD.

4. CFD-k részvényekre

Az Apple 10 tételes nyitott pozíciója

Swap-érték (Long), napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01686%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -6,08% (éves)

Swap érték (Short), a napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01644%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -5,92% (éves)

Napi swap = éves swap / 360

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában az Apple 125 USD-t jegyez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont az Apple-ben 1,00 USD-nek felel meg.

3 napos swap pénteken

Példa a napi swapra:

Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD.

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD.

Példa éves swappal:

Swap érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD

Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD.

5. Digitális valuták

Az 1 tételes nyitott pozíció BTCUSD-ben

Swap érték (Long), napi kamatláb a szerződéses specifikációban = -0,08333%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -30% (éves szinten)

Swap Value (Short), a napi kamatláb a Contract Specifications-ban = 0,02778%

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = 10% (éves)

Napi swap = éves swap / 360

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a BTCUSD 40,000 USD-n jegyez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a BTCUSD-ben 1,00 USD-nek felel meg.

3 napos swap nem kerül felszámításra

Példa napi swappal:

Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * swap = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD.

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * swap = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11,11 USD.

Példa éves swapra:

Swap-érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD

Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11,11 USD.