Svopas, taip pat žinomas kaip perkėlimas, yra tam tikros palūkanos, taikomos per naktį laikomoms pozicijoms „Forex" instrumentuose ir susitarimuose dėl kainų skirtumo (CFDs). Mokestis taikomas nominaliai atviros prekybos pozicijos vertei per naktį.
Priklausomai nuo svopo normos ir užimtos prekybos pozicijos, svopo vertė gali būti neigiama arba teigiama. Kitaip tariant, jums reikės mokėti mokestį arba jums bus mokamas mokestis už pozicijos laikymą per naktį. Be to, taip pat turime atsižvelgti į tai, kad šis komisinis mokestis gali būti taikomas tris kartus penktadienį arba trečiadienį, priklausomai nuo kiekvieno susijusio instrumento.
Veiksniai, kurie turi įtakos tiksliam svopų skaičiavimui, apima:
- Skirtumą tarp dabartinių kiekvienos šalies palūkanų normų
- Valiutų poros kainos judėjimą
- Išankstinės rinkos elgesį
- Brokerio arba likvidumo teikėjo sandorio šalies svopo taškus
Pavyzdžiai:
Atkreipkite dėmesį: Svopo vertė žemiau pateiktuose skaičiavimuose naudojama tik kaip pavyzdys. Prašome atidaryti Sutarties specifikacijos puslapį visoms priemonėms, kad rastumėte dabartinę svopo vertę kiekvienai priemonei.
1. Forex:
Atidaryta 2 lotų pozicija EURUSD:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija), punktai = -0.688
Svopo vertė (Trumpoji pozicija), punktai = -0.063
Atkreipkite dėmesį, kad 1 punktas yra lygus 0.00010
Sutarties vertė: 1 lotas = 100 000 EUR
3 dienų svopas trečiadienį
Svopo skaičiavimas:
1 variantas:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = apimtis * sutarties dydis * Svopas = (2 * 100 000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = apimtis * sutarties dydis * Svopas = (2 * 100 000) * (-0.0000063) = - 1,26 USD
2 variantas:
Svopas (ilgoji pozicija) = 1 pipo vertė * Svopo vertė
1 pipas = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Svopas = 20 *( -0,688) = -13,76 USD
Svopas (trumpoji pozicija) = 1 pipo vertė * Svopo vertė
1 pipas = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Svopas = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indeksai:
Atidaryta 10 lotų pozicija Germany40 indekse
Svopo vertė (ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma = -0,00681%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -2,45% (metinis)
Svopo vertė (trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma = -0,0986%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -3,55% (metinis)
Dienos svopas = metinis svopas / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje Germany40 kotiruojamas 15 000 punktų
Atkreipkite dėmesį, kad 1,00 punktas Germany40 yra lygus 1,00 EUR
3 dienų svopas penktadienį
Pavyzdys su dieniniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis * kontrakto dydis * kaina) * Svopas = (10 * 1 * 15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis * kontrakto dydis * kaina) * Svopas = (10 * 1 * 15000) * (-0,0000986) = -14,79 EUR
Pavyzdys su metiniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis * kontrakto dydis * kaina) * Svopas = (10 * 1 * 15000) * (-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis * kontrakto dydis * kaina) * Svopas = (10 * 1 * 15000) * (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Žaliavos
- Pavyzdys su auksu
Atidaryta 1 loto pozicija GOLD (100 uncijų)
Svopo vertė (Ilgoji pozicija), punktai = -9,916
Svopo vertė (Trumpoji pozicija), punktai = -5,817
Atkreipkite dėmesį, kad 1 punktas yra lygus 0,010, o skirtumas tarp 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, todėl 0,010 vertė yra lygi 0,01 USD.
3 dienų svopas trečiadienį
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = Apimtis * Kontrakto dydis * Svopas = 1 * 100 * (-0,09916) = -9,916 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = Apimtis * Kontrakto dydis * Svopas = 1 * 100 * (-0,05817) = -5,817 USD
- Pavyzdys su Brent nafta
Atidaryta 1 loto pozicija BRENT (100 barelių)
Svopo vertė (Ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma = -0,00231%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -0,83% (metinis)
Svopo vertė (Trumpoji pozicija), Dienos palūkanų norma = -0,01975%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -7,11% (metinis)
Dienos svopas = metinis svopas / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje Brent kaina yra 67,00 USD
Atkreipkite dėmesį, kad 1,00 punktas Brent yra lygus 1,00 USD
3 dienų svopas penktadienį
Pavyzdys su dieniniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD
Pavyzdys su metiniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina)* Svopas = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = -0,15477 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina)* Svopas = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD
4. CFD sandoriai akcijoms
Atidaryta 10 lotų pozicija Apple akcijoms
Svopo vertė (Ilgoji pozicija), Dienos palūkanų norma = -0.01686%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -6.08% (metinis)
Svopo vertė (Trumpoji pozicija), Dienos palūkanų norma = -0.01644%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -5.92% (metinis)
Dienos svopas = metinis svopas / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje Apple akcijų kaina yra 125 USD
Atkreipkite dėmesį, kad 1.00 punktas Apple akcijoms yra lygus 1.00 USD
3 dienų svopas penktadienį
Pavyzdys su dieniniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * svopas = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = -0,2055 USD
Pavyzdys su metiniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * svopas = (10*1*125.00)*(-6,08/100/360) = -0,21075 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * svopas = (10*1*125.00)*(-5,92/100/360) = -0,2055 USD
5. Skaitmeninės valiutos
Atidaryta 1 loto pozicija BTCUSD
Svopo vertė (Ilgoji pozicija), dienos palūkanų norma = -0,08333%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = -30% (metinis)
Svopo vertė (Trumpoji pozicija), dienos palūkanų norma = 0,02778%
Atkreipkite dėmesį, kad jei tikrinsime šią informaciją prekybos platformoje, rasime ją metine išraiška. Svopas MetaTrader platformoje = 10% (metinis)
Dienos svopas = metinis svopas / 360
Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje BTCUSD kotiruojama po 40 000 USD
Atkreipkite dėmesį, kad 1,00 punktas BTCUSD yra lygus 1,00 USD
3 dienų svopas nėra skaičiuojamas
Pavyzdys su dieniniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*1*40 000) * (-0,0008333) = -33,332 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Pavyzdys su metiniu svopu:
Svopo vertė (Ilgoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*1*40 000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Svopo vertė (Trumpoji pozicija) = nominali vertė * svopas = (apimtis*kontrakto dydis*kaina) * Svopas = (1*1*40 000)* (10/100/360) = 11,11 USD
Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Tai puiku!
Dėkojame už jūsų atsiliepimą
Atsiprašome, kad negalėjome padėti
Dėkojame už jūsų atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Dėkojame už jūsų komentarus ir pasistengsime pataisyti straipsnį