Cum se calculează Swap-ul?

Swap se referă la dobânda plătită sau încasată pentru pozițiile deținute peste noapte pe perechi valutare și contracte pentru diferență (CFD). Taxa se aplică valorii nominale a unei poziții de tranzacționare deschise peste noapte.

În funcție de rata Swap-ului și de poziția adoptată, valoarea swap-ului poate fi negativă sau pozitivă. Cu alte cuvinte, va trebui fie să plătiți o taxă, fie să vi se plătească o taxă pentru pentru trecerea la următoarea. În plus, trebuie să luăm în considerare și faptul că acest comision ar putea fi perceput de trei ori vineri sau miercuri, în funcție de fiecare instrument implicat.

Factorii care afectează calculul exact al swap-urilor includ:

• Diferența dintre rata actuală a dobânzii pentru fiecare țară

• Mișcarea prețului perechii valutare

• Comportamentul pieței

• Punctele swap ale brokerului sau contrapartidei furnizorului de lichidități

Exemplele calcul:

1. Forex:

Poziție deschisă de 2 loturi pe EURUSD:

Valoare swap (Long), pips în specificațiile contractului = -0.688

Valoare swap (Short), pips în specificațiile contractului = -0.063

Vă rugăm să rețineți că 1 pip este egal cu 0,00010
Valoarea contractului: 1 lot = 100.000 EUR
​Swap de 3 zile miercuri

Calcul swap:

Opțiunea 1:
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = volum * dimensiunea contractului * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = volum * dimensiunea contractului * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

Opțiunea 2:
Swap (Long) = 1 valoare pip * Valoare swap
1 pip = 2 * 100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 * (-0.688) = -13.76 USD

Swap (Short) = 1 valoare pip * Valoare swap
1 pip = 2 * 100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 * (-0,063) = -1,26 USD

2. Indici:

Poziție deschisă de 10 loturi pe DAX40

Valoarea swap-ului (Long), rata zilnică a dobânzii în Specificațiile contractului = -0,00681%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -2,45% (anual)

Valoarea swap (Short), rata zilnică a dobânzii în Specificațiile contractului = -0.0986%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -3,55% (anual)

Swap zilnic = swap anual / 360

Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu DAX40 cotează la 15.000 de puncte
Vă rugăm să rețineți că 1,00 punct de DAX30 este egal cu 1,00 EUR

Swap de 3 zile vineri

Exemplu cu Swap zilnic:

Valoare Swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR

Valoare Swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (- 0,0000986) = - 14,79 EUR
​
Exemplu cu swap anual:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (-2.45 / 100/360) = -10.215 EUR
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 15.000) * (-3,55 / 100/360) = -14,79 EUR

3. Mărfuri:

Exemplu cu aur:

Poziția deschisă de 1 loturi pe GOLD (100 onz)

Valoare swap (Long), pips în specificațiile contractului = -9.916

Valoare swap (scurt), pips în specificațiile contractului = -5,817

Rețineți că 1 pip este egal cu 0,010 și diferența dintre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, deci valoarea 0,010 este egală cu 0,01 USD.

​Swap de 3 zile miercuri

Valoarea swap (Long) = Volumul * Dimensiunea contractului * Swap = 1 * 100 * (-0.09916) = - 9.916 USD

Valoare swap (Short) = Volum * Dimensiune contract * Swap = 1 * 100 * (-0.05817) = - 5.817 USD
​
​Exemplu cu Brent:

Poziția deschisă de 1 loturi pentru BRENT (100 barrels)

Valoare swap (Long), rata zilnică a dobânzii în specificațiile contractului = -0,00231%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -0,83% (anual)

Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = -0,01975%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -7,11% (anual)

Swap zilnic = swap anual / 360
Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu Brent cotează la 67,00 USD
Vă rugăm să rețineți că 1,00 punct de Brent este egal cu 1,00 USD

Swap de 3 zile vineri

Exemplu cu swap zilnic:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * swap = (1 * 100 * 67,00) * (- 0,0000231) = - 0,15477 USD

Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 100 * 67,00) * (- 0.0001975) = - 1.32325 USD

Exemplu cu swap anual:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 100 * 67,00) * (-0,83 / 100/360) = - 0,15477 USD
Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiune contract * preț) * Swap = (1 * 100 * 67,00) * (-7.11 / 100/360) = - 1.32325 USD

4. CFD-uri pe stocuri

Poziție deschisă de 10 loturi pe Apple

​Valoare swap (Long), rata zilnică a dobânzii în specificațiile contractului = -0,01686%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -6,08% (anual)

Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = -0,01644%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -5,92% (anual)

SWAP zilnic = swap anual / 360

Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu Apple cotează la 125 USD
Rețineți că 1,00 punct de Apple este egal cu 1,00 USD

​Swap de 3 zile vineri

Exemplu cu swap zilnic:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (- 0,0001686) = - 0,21075 USD

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (- 0,0001644) = - 0,2055 USD

Exemplu cu swap anual:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (-6,08 / 100/360) = - 0,21075 USD
Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (10 * 1 * 125,00) * (-5,92 / 100/360) = - 0,2055 USD

5. Monede digitale

Poziție deschisă de 1 lot pe BTCUSD
​Valoarea swap-ului (Long), rata zilnică a dobânzii în specificațiile contractului = -0,08333%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = -30% (anual)

Valoarea swap (Short), rata dobânzii zilnice în specificațiile contractului = 0,02778%

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, dacă verificăm aceste informații pe platforma de tranzacționare, le vom găsi anual. Swap în MetaTrader = 10% (anual)

Schimb zilnic = swap anual / 360
Vă rugăm să rețineți că pentru acest exemplu BTCUSD cotează la 40.000 USD
Vă rugăm să rețineți că 1,00 punct de BTCUSD este egal cu 1,00 USD

Swap de 3 zile nu se aplică

Exemplu cu swap zilnic:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (-0.0008333) = - 33.332 USD

Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Exemplu cu swap anual:

Valoare swap (Long) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (-30/100/360) = -33.332 USD

Valoare swap (Short) = valoare noțională * swap = (volum * dimensiunea contractului * preț) * Swap = (1 * 1 * 40.000) * (10/100/360) = 11.11 USD