Как рассчитать своп?

Своп, также известный как ролловер, — это тип процента, взимаемого с позиций, удерживаемых на ночь на форекс-инструментах и Контрактах на разницу (CFDs). Плата применяется к номинальной стоимости открытой торговой позиции, удерживаемой на ночь.

В зависимости от ставки свопа и позиции, занятой в сделке, значение свопа может быть как отрицательным, так и положительным. Другими словами, вам придется либо заплатить комиссию, либо получить комиссию за удержание вашей позиции на ночь. Кроме того, необходимо учитывать, что эта комиссия может взиматься в тройном размере в пятницу или среду, в зависимости от каждого задействованного инструмента.

Факторы, влияющие на точный расчет свопов, включают:

·       Разницу между текущими процентными ставками каждой страны

·       Движение цены валютной пары

·       Поведение форвардного рынка

·       Своп-пункты брокера или контрагента-поставщика ликвидности

Примеры включают:

Обратите внимание: Значение свопа в расчетах ниже используется только в качестве примера. Пожалуйста, откройте Спецификацию контракта на странице всех инструментов, чтобы найти текущее значение свопа для каждого инструмента.

1. Forex:

Открытая позиция в 2 лота по EURUSD:

Значение свопа (Лонг), Пипсы = -0.688

Значение свопа (Шорт), Пипсы = -0.063

Обратите внимание, что 1 пипс равен 0.00010

Стоимость контракта: 1 лот = 100,000 EUR

3-дневный своп в среду

Расчет свопа:

Вариант 1:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = объем * размер контракта * Своп = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = объем * размер контракта * Своп = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 USD

Вариант 2:

Своп (лонг) = 1 значение пипса * Значение свопа

1 пипс = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Своп = 20 *(-0,688) = -13,76 USD

Своп (шорт) = 1 значение пипса * Значение свопа

1 пипс = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Своп = 20 *(-0,063) = -1,26 USD

2. Индексы:

Открытая позиция 10 лотов в Germany40

Значение свопа (Лонг), Дневная процентная ставка = -0,00681%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдер = -2,45% (годовой)

Значение свопа (Шорт), Дневная процентная ставка = -0,0986%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдер = -3,55% (годовой)

Дневной своп = годовой своп / 360

Обратите внимание, что для этого примера котировка Germany40 составляет 15 000 пунктов

Обратите внимание, что 1,00 пункт в Germany40 равен 1,00 EUR

3-дневный своп в пятницу

Пример с дневным свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*15000) * (-0,0000681) = -10,215 EUR

Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*15000)*(-0,0000986) = -14,79 EUR

Пример с годовым свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*15000)* (-2,45/100/360) = -10,215 EUR
Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*15000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR

3. Товары

- Пример с золотом

Открытая позиция 1 лот в GOLD (100 унций)

Значение свопа (Лонг), пипсы = -9,916

Значение свопа (Шорт), пипсы = -5,817

Обратите внимание, что 1 пипс равен 0.010, а разница между 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, поэтому значение 0.010 равно 0.01 USD.
3-дневный своп в среду

Значение свопа (Лонг) = Объем * Размер контракта * Своп = 1 * 100 * (-0.09916) = -9,916 USD

Значение свопа (Шорт) = Объем * Размер контракта * Своп = 1 * 100 * (-0.05817) = -5,817 USD

- Пример с Брент

Открытая позиция 1 лот в BRENT (100 баррелей)

Значение свопа (Лонг), дневная процентная ставка = -0.00231%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = -0,83% (годовых)

Значение свопа (Шорт), Дневная процентная ставка = -0,01975%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = -7,11% (годовых)

Дневной своп = годовой своп / 360
Обратите внимание, что для этого примера котировки Брент составляют 67,00 USD
Обратите внимание, что 1,00 пункт в Брент равен 1,00 USD
3-дневный своп в пятницу

Пример с дневным свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*100*67,00)*(-0,0000231) = -0,15477 USD

Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = -1,32325 USD

Пример с годовым свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена)* Своп = (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = -0,15477 USD
Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена)* Своп = (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD

4. CFDs на акции

Открытая позиция в 10 лотов по Яблоку

Значение свопа (Лонг), Дневная процентная ставка = -0.01686%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = -6.08% (годовых)

Значение свопа (Шорт), Дневная процентная ставка = -0.01644%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = -5.92% (годовых)

Дневной своп = годовой своп / 360
Обратите внимание, что для этого примера котировки Яблока составляют 125 USD
Обратите внимание, что 1.00 пункт по Яблоку равен 1.00 USD
3-дневный своп в пятницу

Пример с дневным свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD

Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = -0,2055 USD

Пример с годовым свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*125.00)*(-6,08/100/360) = -0,21075 USD
Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (10*1*125.00)*(-5,92/100/360) = -0,2055 USD

5. Цифровые валюты

Открытая позиция в 1 лот по BTCUSD

Значение свопа (Лонг), Дневная процентная ставка = -0,08333%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = -30% (годовых)

Значение свопа (Шорт), Дневная процентная ставка = 0,02778%

Пожалуйста, учтите, что если мы проверим эту информацию на торговой платформе, мы найдем её на годовой основе. Своп в МетаТрейдере = 10% (годовых)

Дневной своп = годовой своп / 360
Обратите внимание, что для этого примера котировки BTCUSD составляют 40 000 USD
Обратите внимание, что 1.00 пункт в BTCUSD равен 1.00 USD

3-дневный своп не взимается

Пример с дневным свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*1*40 000) * (-0.0008333) = -33 332 USD

Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11.11 USD

Пример с годовым свопом:

Значение свопа (Лонг) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*1*40 000) * (-30/100/360) = -33 332 USD

Значение свопа (Шорт) = номинальная стоимость * своп = (объем*размер контракта*цена) * Своп = (1*1*40 000) * (10/100/360) = 11.11 USD