Swap, znany również jako rolowanie, jest rodzajem oprocentowania naliczanego od pozycji utrzymywanych przez noc na instrumentach Forex i kontraktach na różnice (CFD). Opłata jest pobierana od wartości nominalnej otwartej pozycji handlowej z dnia na dzień.
W zależności od wartości Swap i otwartej pozycji wartość swapu może być ujemna lub dodatnia. Innymi słowy, to jest kwota korekty wypłacana lub pobierana z rachunku i związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc. Ponadto musimy również wziąć pod uwagę, że prowizja ta może zostać naliczona lub pobrana trzykrotnie w piątek lub środę, w zależności od danego instrumentu.
Czynniki, które wpływają na dokładne obliczenie swapów, obejmują:
- Różnica między aktualną stopą procentową każdego kraju
- Ruch cen pary walutowej
- Zachowanie rynku terminowego
- Punkty swapowe brokera lub kontrahenta dostawcy płynności
Przykłady obejmują:
Uwaga: Wartość swap w poniższych obliczeniach jest używana tylko jako przykład. Otwórz Specyfikację instrumentów aby znaleźć aktualną wartość swap dla każdego instrumentu.
1.Forex:
Otwarta pozycja na 2 lota EURUSD:
Wartość Swap (pozycja długa), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -0.688
Wartość Swap (pozycja krótka), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -0.063
Należy pamiętać, że 1 pips to 0.00010
Wartość kontraktu: 1 lot = 100 000 EUR
3-dniowy Swap jest pobierany w środę
Obliczanie Swapu:
Opcja 1:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = wolumen * wielkość lota * Swap = (2 * 100 000) * (-0.0000688) = -13.76 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = wolumen * wielkość lota * Swap = (2 * 100 000) * (-0.0000063) = -1.26 USD
Opcja 2:
Swap (pozycja długa) = Wartość 1 pipsa * Wartość Swap
1 pips = 2 *100 000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *(-0.688) = -13.76 USD
Swap (pozycja krótka) = Wartość 1 pipsa * Wartość Swap
1 pips = 2 *100 000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *(-0.063) = -1.26 USD
2.Indeksy
Otwarta pozycja na 10 lotów GER40
Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.00681%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -2.45% (rocznie)
Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.0986%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -3.55% (rocznie)
Swap dzienny = Swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie GER40 notuje się na poziomie 15000 EUR
Należy pamiętać, że 1 punkt w GER40 wynosi 1 EUR
Dzienny swap = roczny swap / 360
3-dniowy Swap jest pobierany w piątek
Przykład z dziennym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15000) * (-0.0000681) = -10.215 EUR
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15000) * (-0.0000986) = -14.79 EUR
Przykład z rocznym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15 000)*(-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15 000)*(-3.55/100/360) = -14.79 EUR.
3.Towary
Na przykładzie GOLD
Otwarta pozycja na 1 lot GOLD (100 onz)
Wartość Swap (pozycja długa), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -9.916
Wartość Swap (pozycja krótka), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -5.817
Dzienny swap = roczny swap / 360
Należy pamiętać, że 1 pips równa się 0.010, a różnica między 1801.000 a 1800.000 wynosi 1 USD, więc wartość 0.010 równa się 0.01 USD.
3-dniowy Swap jest pobierany w środę
Wartość Swap (pozycja długa) = Wolumen * Wielkość lota * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = -9.916 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = Wolumen * Wielkość lota * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = -5.817 USD
Na przykładzie Brent
Otwarta pozycja na 1 lot BRENT (100 baryłek)
Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.00231%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -0.83% (rocznie)
Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01975%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -7.11% (rocznie)
Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie Brent notuje się na poziomie 67.00 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt Brent równa się 1 USD
3-dniowy Swap jest pobierany w piątek
Przykład z dziennym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = -0.15477 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = -1.32325 USD
Przykład z rocznym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = -0.15477 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = -1.33225 USD
4. CFD na akcje
Otwarta pozycja na 10 lotów Apple
Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01686%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -6.08% (rocznie)
Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01644%
Dzienny swap = roczny swap / 360
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -5.92% (rocznie)
Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie Apple notuje się na poziomie 125 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt dla Apple to 1 USD
3-dniowy Swap jest pobierany w piątek
Przykład z dziennym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)*(-0.0001686) = -0.21075 USD
Wartość swapu (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)*(-0.0001644) = -0.2055 USD
Przykład z rocznym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)* (-6.08/100/360) = -0.21075 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)* (-5.92/100/360) = -0.2055 USD
5.Kryptowaluty
Otwarta pozycja na 1 lot BTCUSD
Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.08333%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -30% (rocznie)
Dzienny swap = roczny swap / 360
Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = 0.02778%
Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = 10% (rocznie)
Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie BTCUSD notuje się na poziomie 40000 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt dla BTCUSD to 1 USD
3-dniowy Swap nie jest pobierany
Przykład z dziennym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000) * (-0.0008333) = -33.332 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000) * (0.0002778) = 11.11 USD
Przykład z rocznym Swap:
Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000)* (-30/100/360) = -33.332 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000)* (10/100/360) = 11.11 USD
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł