Jak obliczać swapy?

Zmodyfikowano dnia pon, 5 Sie o 6:35 PO POŁUDNIU

Swap, znany również jako rolowanie, jest rodzajem oprocentowania naliczanego od pozycji utrzymywanych przez noc na instrumentach Forex i kontraktach na różnice (CFD). Opłata jest pobierana od wartości nominalnej otwartej pozycji handlowej z dnia na dzień.

W zależności od wartości Swap i otwartej pozycji wartość swapu może być ujemna lub dodatnia. Innymi słowy, to jest kwota korekty wypłacana lub pobierana z rachunku i związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc. Ponadto musimy również wziąć pod uwagę, że prowizja ta może zostać naliczona lub pobrana trzykrotnie w piątek lub środę, w zależności od danego instrumentu.

Czynniki, które wpływają na dokładne obliczenie swapów, obejmują:

Różnica między aktualną stopą procentową każdego kraju
Ruch cen pary walutowej
Zachowanie rynku terminowego
Punkty swapowe brokera lub kontrahenta dostawcy płynności

Przykłady obejmują:

1. Forex:

Otwarta pozycja na 2 lota EURUSD:

Wartość Swap (pozycja długa), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -0.688

Wartość Swap (pozycja krótka), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -0.063

Należy pamiętać, że 1 pips to 0.00010

Wartość kontraktu: 1 lot = 100 000 EUR

3-dniowy Swap jest pobierany w środę

Obliczanie Swapu:

Opcja 1:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = wolumen * wielkość lota * Swap = (2 * 100 000) * (-0.0000688) = -13.76 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = wolumen * wielkość lota * Swap = (2 * 100 000) * (-0.0000063) = -1.26 USD

Opcja 2:

Swap (pozycja długa) = Wartość 1 pipsa * Wartość Swap

1 pips = 2 *100 000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *(-0.688) = -13.76 USD

Swap (pozycja krótka) = Wartość 1 pipsa * Wartość Swap

1 pips = 2 *100 000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *(-0.063) = -1.26 USD

2. Indeksy

Otwarta pozycja na 10 lotów DAX30

Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.00681%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -2.45% (rocznie)

Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.0986%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -3.55% (rocznie)

Swap dzienny = Swap roczny / 360

Należy pamiętać, że w tym przykładzie DAX30 notuje się na poziomie 15000 EUR

Należy pamiętać, że 1 punkt w DAX30 wynosi 1 EUR

3-dniowy Swap jest pobierany w piątek

Przykład z dziennym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15000) * (-0.0000681) = -10.215 EUR

Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15000) * (-0.0000986) = -14.79 EUR

Przykład z rocznym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15 000)*(-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*15 000)*(-3.55/100/360) = -14.79 EUR.

3. Towary

Na przykładzie GOLD

Otwarta pozycja na 1 lot GOLD (100 onz)

Wartość Swap (pozycja długa), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -9.916

Wartość Swap (pozycja krótka), pipsy w Specyfikacji Instrumentów = -5.817

Należy pamiętać, że 1 pips równa się 0.010, a różnica między 1801.000 a 1800.000 wynosi 1 USD, więc wartość 0.010 równa się 0.01 USD.
3-dniowy Swap jest pobierany w środę

Wartość Swap (pozycja długa) = Wolumen * Wielkość lota * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = -9.916 USD

Wartość Swap (pozycja krótka) = Wolumen * Wielkość lota * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = -5.817 USD

Na przykładzie Brent

Otwarta pozycja na 1 lot BRENT (100 baryłek)

Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.00231%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -0.83% (rocznie)

Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01975%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -7.11% (rocznie)

Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie Brent notuje się na poziomie 67.00 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt Brent równa się 1 USD
3-dniowy Swap jest pobierany w piątek

Przykład z dziennym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = -0.15477 USD

Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = -1.32325 USD

Przykład z rocznym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = -0.15477 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = -1.33225 USD

4. CFD na akcje

Otwarta pozycja na 10 lotów Apple

Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01686%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -6.08% (rocznie)

Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0,01644%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -5.92% (rocznie)

Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie Apple notuje się na poziomie 125 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt dla Apple to 1 USD
3-dniowy Swap jest pobierany w piątek

Przykład z dziennym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)*(-0.0001686) = -0.21075 USD

Wartość swapu (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)*(-0.0001644) = -0.2055 USD

Przykład z rocznym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)* (-6.08/100/360) = -0.21075 USD
Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (10*1*125.00)* (-5.92/100/360) = -0.2055 USD

5. Waluty cyfrowe

Otwarta pozycja na 1 lot BTCUSD

Wartość Swap (pozycja długa), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = -0.08333%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = -30% (rocznie)

Wartość Swap (pozycja krótka), Dzienna stopa procentowa w Specyfikacji Instrumentów = 0.02778%

Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli sprawdzimy te informacje na platformie handlowej, znajdziemy je w ujęciu rocznym. Swap w MetaTrader = 10% (rocznie)

Swap dzienny = swap roczny / 360
Należy pamiętać, że w tym przykładzie BTCUSD notuje się na poziomie 40000 USD
Należy pamiętać, że 1 punkt dla BTCUSD to 1 USD

3-dniowy Swap nie jest pobierany

Przykład z dziennym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000) * (-0.0008333) = -33.332 USD

Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000) * (0.0002778) = 11.11 USD

Przykład z rocznym Swap:

Wartość Swap (pozycja długa) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000)* (-30/100/360) = -33.332 USD

Wartość Swap (pozycja krótka) = wartość nominalna * Swap = (wolumen*wielkość lota*cena) * Swap = (1*1*40000)* (10/100/360) = 11.11 USD