Zamjena/swap, poznata i kao rollover, vrsta je kamate koja se naplaćuje na pozicije koje se preko noći drže na forex instrumentima i ugovore za razliku (CFD). Naknada se primjenjuje na nominalnu vrijednost otvorene trgovačke pozicije preko noći.
Ovisno o swap stopi i poziciji zauzete u trgovini, svop vrijednost može biti negativna ili pozitivna. Drugim riječima, ili ćete morati platiti pristojbu ili ćete biti plaćeni za zadržavanje svoje pozicije preko noći. Osim toga, također moramo uzeti u obzir da bi se ova provizija mogla naplatiti tri puta u petak ili srijedu, ovisno o svakom uključenom instrumentu.
Čimbenici koji utječu na točan izračun zamjena uključuju:
Razlika između trenutne kamatne stope svake zemlje
Kretanje cijena valutnog para
Ponašanje terminskog tržišta
Zamjenske točke posrednika ili druge ugovorne strane davatelja likvidnosti
Primjeri uključuju:
Napomena: Vrijednost swapa u donjim izračunima koristi se samo kao primjer. Otvorite stranicu sa specifikacijama ugovora za sve instrumente kako biste pronašli trenutnu vrijednost swapa za svaki instrument.
Forex:
Otvorena pozicija od 2 lota u EURUSD:
Swap vrijednost (duga), poeni u specifikacijama ugovora = -0,688
Swap vrijednost (kratka), poeni u specifikacijama ugovora = -0,063
Imajte na umu da je 1 pip jednako 0,00010
Vrijednost ugovora: 1 lot = 100.000 USD
Trodnevna zamjena u srijedu
Izračun swapa:
Opcija 1:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost * swap = količina * veličina ugovora * zamjena = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost * swap = količina * veličina ugovora * razmjena = (2 * 100.000) * (-0.0000063) = - 1,26 USD
Opcija 2:
Swap (long) = 1 pip vrijednost * Swap vrijednost
1 pip = 2 * 100,000 * 0,0001 = 20 USD
Zamjena = 20 *(-0,688) = -13,76 USD
Swap (kratka) = 1 pip vrijednost * Swap vrijednost
1 pip = 2 * 100,000 * 0,0001 = 20 USD
Zamjena = 20 *(-0,063) = -1,26 USD
Indeksi:
Otvorena pozicija od 10 lotova u DAX30
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,00681%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -2,45% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,0986%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -3,55% (godišnje)
Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Imajte na umu da za ovaj primjer DAX30 kotira na 15.000 bodova
Imajte na umu da je 1,00 bod u DAX30 jednak 1,00 EUR
Trodnevna zamjena u petak
Primjer s dnevnom zamjenom:
Swap vrijednost (dugačka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*15.000)*(-0,0000681) = - 10,215 EUR
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*15.000)*( - 0,0000986) = - 14,79 EUR
Primjer s godišnjom zamjenom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*15.000)*(-2,45/100/360) = -10,215 EUR.
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*15.000)*(-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
Roba:
Primjer sa zlatom
Otvorena pozicija 1 lota u ZLATU (100 onz)
Zamjenska vrijednost (duga), poeni u specifikacijama ugovora = -9,916
Zamjenska vrijednost (kratka), poeni u specifikacijama ugovora = -5,817
Imajte na umu da je 1 pip jednako 0,010 i razlika između 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, pa je vrijednost 0,010 jednaka 0,01 USD.
Trodnevna zamjena u srijedu
Vrijednost zamjene (duga) = obujam * veličina ugovora * zamjena = 1 * 100 * (-0.09916) = - 9.916 USD
Vrijednost zamjene (kratka) = obujam * veličina ugovora * zamjena = 1 * 100 * (-0.05817) = - 5.817 USD
Primjer s Brentom
Otvorena pozicija 1 lota u BRENT -u (100 barela)
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,00231%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -0,83% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,01975%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -7,11% (godišnje)
Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Imajte na umu da za ovaj primjer Brent kotira 67,00 USD
Imajte na umu da je 1,00 bod u Brentu jednak 1,00 USD
Trodnevna zamjena u petak
Primjer s dnevnom zamjenom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*( - 0,0000231) = - 0,15477 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*( - 0,0001975) = - 1,33225 USD
Primjer s godišnjom zamjenom:
Swap vrijednost (dugačka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*100*67,00)*(-7,11/100/360) = - 1,33225 USD
CFD -ovi na dionice:
Otvorena pozicija od 10 lotova u Appleu
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0.01686%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -6,08% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0.01644%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -5,92% (godišnje)
Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Imajte na umu da za ovaj primjer Apple kotira 125 USD
Imajte na umu da je 1,00 bod u Appleu jednak 1,00 USD
Trodnevna zamjena u petak
Primjer s dnevnom zamjenom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*( - 0,0001686) = - 0,21075 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*( - 0,0001644) = - 0,2055 USD
Primjer s godišnjom zamjenom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*(-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (10*1*125,00)*(-5,92/100/360) = - 0,2055 USD
Digitalne valute:
Otvorena pozicija 1 lota u BTCUSD -u
Swap vrijednost (duga), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = -0,08333%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = -30% (godišnje)
Swap vrijednost (kratka), dnevna kamatna stopa u specifikacijama ugovora = 0,02778%
Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo ih, ako provjerimo ove podatke na trgovačkoj platformi, pronaći na godišnjoj osnovi. Zamjena u MetaTraderu = 10% (godišnje)
Dnevna zamjena = godišnja zamjena / 360
Imajte na umu da za ovaj primjer BTCUSD kotira 40.000 USD
Imajte na umu da je 1,00 bod u BTCUSD -u jednak 1,00 USD
3-dnevna zamjena se ne naplaćuje
Primjer s dnevnim swapom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-0.0008333) = - 33.332 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-0,0000986) = 11,11 USD
Primjer s godišnjim swapom:
Swap vrijednost (duga) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(-30/100/360) = -33,332 USD
Swap vrijednost (kratka) = nominalna vrijednost*swap = (količina*veličina ugovora*cijena)*zamjena = (1*1*40.000)*(10/100/360) = 11,11 USD
Je li ovaj članak bio od pomoći?
To je odlično!
Zahvaljujemo na povratnim informacijama
Žao nam je! Nismo mogli biti od pomoći
Zahvaljujemo na povratnim informacijama
Povratne informacije poslane
Cijenimo vaš trud i pokušat ćemo popraviti članak